А.В. Скороход

Перші випадкові процеси почали розглядатися в 20х роках ХХ століття. Спочатку це був тільки вінерівський процес, потім процеси з незалежними приростами і марківські процеси. Одночасно з цим почав будуватися фундамент сучасної теорії випадкових процесів. Відтоді дослідження по теорії випадкових процесів розвивалися досить інтенсивно.

Дуже умовно можна виділити три напрями цього розвитку : а) розгляд конкретних процесів (чи класів процесів) і рішення для них конкретних завдань, пов'язаних з обчисленнями різних імовірнісних характеристик процесу; б) загальна теорія випадкових процесів, що включає питання існування процесів, властивості вибіркових функцій, ергодичні теореми, загальну теорію процесів Маркова і тому подібне; в) лінійні завдання теорії випадкових процесів : лінійні перетворення, спектральні представлення, лінійне прогнозування і фільтрація.

Останній напрям також містить рішення багатьох конкретних завдань, але ці завдання, по суті, є спеціа ... Читати далі »