Головна » 2013 » Листопад » 26 » Предметные указатели к книгам
16:34
Предметные указатели к книгам
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes. Mishura Y. 2008 (on Springer)

1   4,5  general indicator function
~   8   complex Gaussian measure
^   5   Fourier transform
^ε   7   e-ball
Z*   41   sup
(f,g)   7   inner product

/f,g/  10   dual operation
|a|   12   a1+...+aN

||I||p  41   mean norm

BH   7,9,11   fBm
Cλ   2   set of Holder continuous functions

D   1   domain of the corresponding operator

Dα   3   Riemann–Liouville (or Marchaud) f. derivative

F   5   Fourier transform
FH   6
fH(λ)   7   spectral density function

H   12
h   12   Hemite polynomials

I   12   set of all finite multiindeces
Iα   1   Riemann–Liouville fractional integral
I0   4   unitary operator
Iα(L)   3   class of {integrated} functions

IH   16   Wiener integral w.r.t fBm
It   41   integral w.r.t fBm

kH   9

L2 M   13
LH 2   16
l   4,5  general indicator function

M
H   10, 119
mesh(A)   8   finite Lebesgue measure

N metric E-capacity

φλ(t)   7   characteristic function

r(n)   8   autocovariance function


ρI   41   semimetric, generated by the process I

S   5,10   Schwartz space
Ф   11
W   9   Wiener process
ω   <10

fractional Brownian motion  7
long-range dependence  8
self-similar process  7
spectral density function  7
spectral representation  8
Переглядів: 251 | Додав: statmaster | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]