Найпростішою (і найпривабливішою) моделлю випадкових коливань є "броунівський рух"; у такій моделі постулюється безперервність цін і те, що їх послідовні зміни є незалежними гауссівськими випадковими величинами (де попередні зміни ціни не пов'язані з минулими або майбутніми її змінами). Тобто, ринок не має пам'яті, він сприймає інформацію, що надійшла прямо зараз, і миттєво забуває про минулі події. Приклад броунівського руху можна побачити на мал. 1.
Броунівський рух Мал. 1У броунівському русі незалежні не положення частки в різні мо
...
Читати далі »
